假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
发布网友
发布时间：2022-04-23 03:36
共2个回答
热心网友
时间：2023-10-13 12:30
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636
例如：
效用U=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差
对于无风险资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对无风险资产没有偏好，则有
U（无风险）=U（资产组合）
即：6%=10%-(1/2)*风险厌恶系数*15%*15%
所以，风险厌恶系数=3.56
扩展资料：
条直线对于横坐标轴正向夹角的正切，反映直线对水平面的倾斜度。一条直线与某平面直角坐标系横坐标轴正半轴方向所成的角的正切值即该直线相对于该坐标系的斜率。如果直线与x轴互相垂直，直角的正切值为tan90°，故此直线不存在斜率（也可以说直线的斜率为无穷大）。当直线L的斜率存在时，对于一次函数y=kx+b（斜截式），k即该函数图像的斜率。
参考资料来源：百度百科-斜率
热心网友
时间：2023-10-13 12:30
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：
k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636
