Excel高级应用金融建模和模拟精要

Excel高级应用金融建模和模拟精要

课程简介

1. 课程背景：

Excel电子表格普遍应用于各类金融建模中如投资评估、资本预算、估值、财务分析和预测等。在不 同的工作阶段，金融建

模对电子表格有着各个方面不同的功能需求，例如：

1） 从何处及如何获得原始数据，数据的更新机制；

2） 对源数据的加工和筛选，产生合格的数据并建立良好的组织布局，以满足工作表建模和其他应用需

求；

3） 实施从输入到输岀的模型流程：计算、模拟和优化； 4） 输出和展示：易调试的流程、图表表现及用户交互。

2. 课程有助于您：

本课程基于对金融建模对电子表格各种需求的分析，分为获得数据、高级数据操作、图表及自动化、计算 和模拟等四大模块。通过本课程，学员将系统掌握：

1） 从不同来源获得原始数据并建立可靠的更新机制； 2） 面向各类复杂应用的高级数据查询机制； 3） 制作精良的图表及高级图表自动化技术； 4） 数组计算及其高级应用； 5） 全方位了解和掌握电子表格优化及模拟分析工具 . 3. 培训内容：

1） 外部数据源的访问和更新机制 1.1） 1.2） 1.3）

电子表格访问外部数据源的不同机制及选择 动态网页查询技术：无需编程的用户交互 数据访问编程和自动化技术

2） 数据查询、校验及格式化

2.1）工作表查询引用函数的分类和正确选择

2.2）动态区域命名技术

2.3）数据校验和条件格式化机制提高电子表格建模效率 3） 图表和自动化 3.1） 3.2）

图表思维框架和设计原则

图表对象模型和类型选择

3.3） 3.4） 3.5）

设计和修饰图表，改进视觉效果

强化有效沟通：高级图表技术和金融实例

基于动态命名和控件的自动化图表机制

4） 数组技术 4.1） 4.2） 4.3）

数组技术的计算应用

数组技术的查询和排序应用

高级图表自动化应用

5） 优化和模拟 5.1） 5.2）

优化模型的数据组织和流程

实施 LP、ILP、MOLP 及 NLP 模型

5.3） 5.4） 5.5） 4.

蒙特卡洛模拟分析的电子表格机制和实施流程

随机数、统计分布及转换机制

金融应用实例

课程对象：

本课程最适合基金、证券公司、保险、银行等各类金融机构的投资、研究、风控等职能部门的专业人 士参加。

本课程旨在帮助Excel初中级用户实现快速进阶，课程较少涉及基础功能（包括工作表环境、函数和 公式、输入和编辑、基本格式化、图表制作等）的介绍及回顾，因此需学员具有一定的电子表格操作 基础。

根据经验，一年以上的

Excel用户均可参加本课程并获得进阶。

5.

讲师介绍:

林老师，十年金融行业从业经历，曾就职大型券商和投资咨询机构。五年以上 课程授课经验，精通电子表格数据操作、图表应用、金融建模和

Excel金融建模和开发

VBA开发。

曾为包括基金、证券公司、保险公司在内的多家金融机构提供过内训服务。

--现场培训 6.培训方式及培训教材： --讲师独立设计、撰写（课堂现场发放） Excel高级应用金融建模和模拟精要

课程简介

i.课程背景:

第一章前言和基础练习 第二章数据管理和查询 2.1查询和引用函数 1.1课程前提 1.2 Excel版本及加载宏配置 1.3电子表格的对象模型 1.4电子表格和金融建模 1.5基础练习 2.2区域命名技术 2.3数据校验和列表管理 2.4条件格式化技术 2.5金融实例 2.5.1市场日历 2.5.2公司评级数据库 第三章 图表与自动化 第四章 矩阵和数组计算技术 3.1建立理解框架 3.1.1图表概念和基本性质 3.1.2数据墨水比率 3.1.3有效沟通重要信息 3.2图表对象模型和类型选择 3.4图表的设计和修饰 3.5强化有效沟通：高级图表技术和实例 3.6图表自动化和互动技术 4.1数组概述 4.2数组技术应用：基本计算 4.3数组技术应用：查询和排序 4.4数组技术应用：高级图表自动化 4.5数组技术技巧总结 4.6金融实例：公司评级信息数据表 4.7 Excel中的矩阵函数 4.8金融实例：投资组合计算 第六章规划求解第五章外部数据源的访问和更新 5.2文本文件 5.3 网页查询(Web query ) 5.3.1界面查询和IQY文件 5.3.2静态查询和动态查询 6.1 Solver 概述 6.2模型识别和数据组织：LP模型 6.3混合线性规划和非线性规划 5.4访问桌面和服务器数据库 5.5数据访问编程和自动化 5.5.1 ODBC 和 OLEDB 概述 5.5.2 QueryTable 和 ADO 5.6金融实例 5.6.1实时行情报表 5.1概述

6.4规划求解高级问题 6.5金融实例 6.5.1多目标投资组合优化 第七章模拟运算 资料下载 7.1工作表模拟概述 7.2蒙特卡洛模拟分析的实施 7.2.1基本步骤 7.2.2简单的财务报表模拟 7.2.3分析模拟结果 7.2.4使用模拟运算表提高运算效率 7.3 Rand函数和随机分布转换 7.3.1 Rand函数的演变 7.3.2 Rand及概率分布转换 7.4金融实例 7.4.1期权价格的蒙特卡洛模拟 7.4.2自相关时间序列模拟