作者机构： [1]西安交通大学管理学院,西安710061出版物刊名： 统计与决策页码： 94-96页
主题词： 中国股市;规模效应;账面市值比效应;稳定性
摘要：本文对中国股市进行研究。结果发现：一方面，规模效应和账面市值比效应受到收益率计算时间间隔的影响；另一方面，随着时间的推移规模效应已经消失，而账面市值比效应只在2003年以后才变得显著。这些特征与中国资本市场特殊的制度背景和过度投机息息相关。
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