流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)

流动性风险管理练习试卷3 (题后含答案及解析)

全部题型 2. 多选题 3. 判断题

多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。

1． 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A．缺口分析法 B．负债分析法 C．久期分析法 D．隐性分析法

正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理

2． 下列各项中,属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率和指标的有( )。

A．现金头寸指标 B．速动比率

C．核心存款比例

D．贷款总额与总资产比率

正确答案：A，C，D 涉及知识点：流动性风险管理

3． 流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )两个指标换算得到。

A．现金头寸指标 B．核心存款比例

C．贷款总额与总资产比率 D．流动资产与总资产比率

正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理

4． ( )会使流动性风险出现。 A．贷款总额与总资产的比率较高 B．贷款总额与核心存款越小 C．大额负债依赖度较高 D．大额负债依赖度较低

正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理

5． 下列关于流动性比率/指标法的说法中,不正确的有( )。 A．简单实用,有助于理解当前和过去的流动性状况 B．指标太多,控制起来比较麻烦

C．动态分析,对未来特定时段内的流动性进行评估

D．不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同,因此必须综合多种比率/指标以及内外部因素,才可能对商业银行的流动性作出正确评估

正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理

6． 下列关于现金流的分析中,正确的有( )。

A．当来源金额大于使用金额时,出现所谓“剩余”,表明商业银行流动性相对充足,这个“剩余”越大,对商业银行的经营越有利

B．商业银行的规模越大,现金流分析的可信赖度越弱

C．目的是预测出新贷款净增值,存款净流量,以及其他资产和负债的净流量,再与期初的“剩余”或“赤字”相加,获得未来时段内的流动性头寸

D．流动性“赤字”越大,流动性风险越小

正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理

7． 流动性风险预警信号包括( )。 A．被迫从市场上购回已发行的债券 B．资产或负债过于集中 C．外部评级下降

D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：流动性风险管理

8． 流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。 A．被迫从市场上购回已发行的债券 B．资产或负债过于集中 C．外部评级下降

D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

9． 流动性风险预警的内部指标包括( )。 A．盈利水平

B．产品业务的风险水平 C．资产负债结构 D．融资成本上升

正确答案：A，B，C 涉及知识点：流动性风险管理

10． 下列各项中,属于对外币的流动性风险管理的方式有( )。

A．使用外币资源并通过外汇市场将其转为本币,或使用该外汇的备用资源 B．管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排

C．使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币,或使用该外汇的备用资源 D．可根据某些外币在流动性需求中占有较低比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排

正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理

判断题本大题共15小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。

11． 缺口分析法和久期分析法是更精确有效的流动性评估方法,商业银行应该尽量采取这两种方法,而减少采用诸如流动性指标分析和现金流分析等不精确的方法。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理

12． 压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力,主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

13． 商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标,为了保持流动性,就得牺牲盈利性,为了保持盈利性,就可能使流动性状况变差。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理

14． 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的,可控性较强的流动性风险。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

15． 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。

( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理 16． 股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理

17． 商业银行的流动性需求可以预测但很难精确预测。( ) A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

18． 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感,公司/机构存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理 19． 流动资产与总资产的比率越高,表明商业银行存储的流动性越高,应付流动性需求的能力也就越强。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

20． 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

21． 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说,大额负债依赖度为90%很正常。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理

22． 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产,无法准确地衡量商业银行的流动性风险。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理

23． 商业银行为规避流动性风险,实际操作中总是长期在总资产中保留大规模的流动性资产。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理 24． 在商业银行的流动性管理中,商业银行通常将核心存款的90%投入流动资产。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理

25． 在市场上享有盛誉的商业银行可能会从整体市场危机中受益,所以像花旗银行这样的国际大银行是不会发生流动性风险的。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理

26． 金融危机具有传染性,商业银行的流动性风险也具有传染性。( ) A．正确 B．错误

正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理