作者： 程文卫
作者机构： 南开大学,天津300071出版物刊名： 中央财经大学学报页码： 30-35页
主题词： 通货膨胀 固定收益证券定价 协整 误差修正模型（ECM）
摘要：本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响，得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响，通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差变化的格兰杰原因。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容