影响GDP增长的经济因素分析

影响GDP增长的经济因素分析

年来，我国GDP逐年增长，经济发展速度令人瞩目。为了更好的了解我国经济增长的原因，对影响我国GDP增长的经济因素进行了分析。主要从GDP，出口，消费与能源消费总量关系的协整分析入手，通过对我国1983-2010年的有关数据进行计量分析，结果表明我国经济增长与出口，消费和能源消费总量存在长期均衡关系，但它们的相互影响程度和短期动态关系却存在一定的差异，并在此基础上提出促进我国经济增长的一些相关政策性建议。

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经济增长；协整；误差修正模型

1文献回顾

经济增长理论的研究在当代有着举足轻重的地位，为各个时代的学者所关注并且不断完善创新。凯恩斯的消费函数理论，凯恩斯在《就业、利息和货币通论》（1936）一书中提出：总消费是总收入的函数。这一思想用线性函数形式表示为：

Ct=a+b*Yt（1）

式中C表示总消费，Y表示总收人，下标t表示时期；a，b为参数。参数b称为边际消费倾向，其值介于0与1之间。（1）式反映了消费随收人增加而增加的倾向。凯恩斯以收人来解释消费的理论被称为绝对收人假说。由于总支出E分为消费和投资两部分。即：

E=e+i（2）

由总收人等于总支出：Y=E。联合方程式（1）、（2）可得：

Y=（a+i）/（1-b）（3）

由于0Y=C+G+I+X-M（4）

在（4）式中，由于G的稳定性，可以看出国民收入Y受到C，I，X，M（消费，投资，出口，进口）的影响。

关于影响我国经济增长的因素分析，近年来，国内学者做了大量的研究，但他们的研究仅限于各因素与GDP之间的比重讨论，研究的落脚点在于分析近年来各因素占GDP的比重增减的原因，并提出有关政策建议。深入分析它们之间

关系并建立两者关系模型的文献很少。杨全发、舒元在论述了出口促进经济增长的机制和条件后，利用巴拉萨和费德建立的模型进行了实证分析。许和连、赖明勇利用协整分析技术和Granger因果关系方法检验了出口带动经济增长假设在中国的情况。徐凤，金克琴利用误差修正模型分析了经济增长与国内居民消费之间的关系等等。

2实证分析

本文选取1983-2010年间的数据作为样本，其中用EX表示出口，XF表示消费，NY表示能源消费总量，通过宏观经济总量指标国内生产总值GDP反映经济增长，其数据直接来源于中经网统计数据库和《中国统计年鉴》。因为对数变换并不影响原变量之间的协整关系，而且对数变换往往可以消除异方差现象，所以对GDP和EX，XF，NY进行对数变换，并分别用LOG（GDP）和LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）表示对数变换后的国内生产总值，出口总额，消费和能源消费总量。

采用协整方法来分析LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）和LOG（GDP）四个时间序列由于直接采用最小二乘法（OLS）对非平稳时间序列进行回归有可能产生伪回归的结果。首先对LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）和LOG（GDP）进行单整性检验，然后进行协整性检验，最后建立误差修正模型。

（1）时间序列的平稳性检验。

在对经济变量的时间序列进行最小二乘回归分析之前，首先要进行单位根检验，以判别序列的平稳性。在此对序列采用ADF检验，由检验结果可知，LOG（GDP）的ADF检验值（-1.1599）大于ADF分布表中的临界值（-35875）（给定5%的显著水平），不能拒绝存在单位根的零假设，则该序列不平稳。同样，LOG（EX），LOG（XF）和LOG（NY）也是非平稳的时间序列。而△2LOG（GDP），△2LOG（XF），△2LOG（NY）在5%的显著性水平上都拒绝了存在单位根的假设，表明这三个变量是二阶差分平稳的，同理可知，△LOG（EX）在5%的显著性水平上拒绝了存在单位根的假设，表明该变量是一阶差分平稳的。综上所述，序列LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY），LOG（GDP）均为二阶单整序列。依据协整理论，对于通过平稳性检验且为同阶单整序列来说，可以进行协整检验，分析它们之间的协整关系。

（2）协整关系检验。

Johansen（1988）提出极大似然估计法（MLE），以检验多变量之间的协整关系，Johansen检验的基本思想是基于VAR模型将一个求极大似然函数的问题转化为一个求特征根和对应的特征向量的问题，以此判断协整关系是否存在以及协整关系的个数，Johansen检验可用于检验多个变量的协整性，同时求出它们之间的若干协整关系。本文采用Johansen检验法，得到表1的结果。

由表1可知，在显著性水平为5%的情况下，LOG（EX），LOG（XF），LOG

（NY）和LOG（GDP）之间存在两个协整关系。对LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）和LOG（GDP）进行协整回归，其结果为：

LOG（GDP）=0.0905LOG（EX）+0.9386LOG（XF）+02478LOG（NY）

3.71422.353827.8155

R2=0.9996S.E=0.0271DW=0.6412

结果表明，LOG（GDP）对LOG（EX），LOG（XF）和LOG（NY）回归的残差本身为平稳的时间序列，即为零阶单整的。因此，LOG（GDP）和LOG（EX），LOG（XF）和LOG（NY）之间存在着长期均衡关系。从协整回归方程可知，从长期看，出口，消费和能源消费总量对我国的经济增长有一定的推动作用，LOG（EX）每增加一个百分点，LOG（GDP）会增加0.0905个百分点，LOG（XF）每增加一个百分点，LOG（GDP）会增加0.9386个百分点，LOG（NY）每增加一个百分点，LOG（GDP）会增加0.2478个百分点。（3）误差修正模型。

由上面的一系列检验知残差序列是平稳序列，LOG（GDP）和LOG（EX），LOG（XF） LOG（NY）之间存在长期的均衡关系，因此可以建立误差修正模型，结果如下：

△LOG（GDP）=0.0824△LOG（EX）+0.3213△LOG（NY）t-5+1.0537△LOG（XF）-0.1259△LOG（XF）t-4-0.6104ECMT-1

3.43023.092317.1588-2.5099-3.5826

R2=0.9416S.E=0.018DW=1.6569

方程的回归系数通过了显著性检验，误差修正项系数为负，符合方向修正机制。上面的误差修正模型中，差分项反映了自变量短期波动对GDP的影响。有方程可知，不仅当期的出口和消费对GDP有影响，前五期的能源消费总量和前四期的消费均对当前的GDP有影响。误差修正项的系数的大小反映了对偏离长期均衡地调整力度。从系数估计值0.6104来看，当短期波动偏离长期均衡时，将以06104的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。

3结论及政策建议

通过对我国国内生产总值GDP，出口EX，消费XF与能源消费总量NY之间的协整关系检验，并在此基础上建立误差修正模型来分析它们之间的关系，可得出以下结论：从长期看，EX，XF，NY与GDP之间存在着协整关系。由协整回归方程可知，消费在长期中对我国经济的促进作用比较大，而能源消费总量和出口则相对弱一点。这说明拉动我国经济增长的主力还是国内需求。从短期看，消费的短期推动效果比长期好。能源消费总量和消费的滞后期对国内生产总值也有影响。

国内生产总值受到多方面影响，本文是从宏观角度分析的，总的来说，出口，消费，能源消费总量对我国的经济增长都有一定的促进作用，其中以消费的影响力最大。这说明近几年我国实行的经济政策起到了一定的作用，内需回升明显，消费需求平稳增长，消费结构继续升级，出口增速回落，工业生产加快。但仍存在着一些不足，因此，应该采取一些积极的措施促进我国经济更快更好的发展。

在当前世界经济放缓，尤其是后危机时期实现强劲增长的新兴和发展中国家也普遍步入下行区间阶段，各国不得不对经济进行调整。国家作为宏观调控的主体在控制国民经济方面起着相当重要的角色，国家应利用自己拥有的各种资源分析并制定适应的宏观调控政策，力使国内生产总值达到最大化。具体如下：

（1）继续把扩大内需作为经济增长的发力点。

中国13亿人口本身就是一个潜在的巨大市场，现在面临的老龄化和总人口中儿童比重扩大为增加消费提供了机遇。从政策因素的影响看，我国新出台的消费补贴措施，有望拉动新一轮消费增长，居民收入增长和CPI回落从两个方向增强居民消费能力，央行降息也有助于将部分储蓄转化为消费。

（2）进一步扩大出口对经济增长的贡献。

上半年，我国对美国、东盟、俄罗斯、巴西等主要国家贸易有较快增长，但受欧债危机影响与欧盟国家的贸易严重受挫，并遭遇对方的贸易保护而出现贸易摩擦。从贸易质量看，我国一般贸易比重显著提高，增速显著加快，结构明显改善，进口价格持续走低，西部地区贸易环境改善后贸易额显著增加，总体贸易形势良好。国家应继续出台相应的政策推进对外贸易的稳步增长。

（3）发展既要数量又要质量。

能源消费的总量其实反映了工业发展的程度。在追求工业发展数量的同时也应追求质量，应大力发展产出高，能耗低的高新技术产业和第三产业。转变经济发展结构，通过结构调整达到经济增长与节能降耗的双赢，充分发挥服务业能耗低，污染少的优势，努力提高服务业在国民经济中的比重。

参考文献

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