09国贸国际金融相关计算题(1)

国际金融相关计算题

1、如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场的年利率为6％。伦敦外汇市场的即期汇率为GBPl=USDl.6025/35，3个月掉期率为30/40

(1) 3个月的远期汇率，并说明升贴水情况。

(2)若某投资者拥有10万英镑，他应投放在哪个市场上有利？假定汇率不变说明投资过程及获利情况（不考虑买入价和卖出价）。

(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?套利的净收益为多少？

2.某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑= 1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑＝ 10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元＝

7.8210港币，若不考虑交易成本试计算10万英镑的套汇收益。

3.假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑（一份合同数额为5万英镑，所以要购买2份合同）。合同协议价格为每1英镑＝

1.50美元，期限为三个月。期权价格成本每英镑5美分，总额为5000美元，问下列情况下如何操作，盈亏是多少？

（1）如果市场汇率变为1英镑＝ 1.80美元

（2）如果市场汇率变为1英镑＝ 1.20美元

（3）如果市场汇率变为1英镑＝ 1.50美元

1 / 5

4.英国某公司进口15万美元商品，三个月后付款，伦敦市场美元对英镑的即期汇率为1英镑＝

1．5美元，预测美元将升值，英国公司为避免汇率风险，从期货市场买进6月份的远期美元合同3个(以英镑买美元期货标准化合同为5万美元)，三个月期货合同协议价格为1英镑＝

1．45美元。

(1)三个月后市场汇率变为1英镑＝

1．2美元，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？ (2)三个月后市场汇率变为1英镑＝

1．6美元，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？ 5.已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP＝US D1.5392－

1.5402，2个月的点数24/21；英镑对法国法郎的即期汇率为：1GBP＝FR F7.6590－

7.6718,2个月的点数252/227,计算： （1）以上两个月的远期汇率分别为多少？

（2）某客户希望用英镑购买1000万2个月远期法郎，他应支付多少英镑？

（3）某客户希望卖出2月期的200万美元，他将取得多少英镑？ 6.在金本位货币制度下，设1英镑铸币的含金量为 7.32238克纯金，1美元铸币的含金量为

1.50463克纯金，在英国和美国之间运送1英镑的费用及其他费用约为

2 / 5

0.03美元，试计算： (1)英镑和美元的铸币平价；

(2)英国的黄金输入点和黄金输出点。(结果精确到小数点后4位) 7．已知某日纽约外汇市场上，英镑／美元= 1.9550／

1.9560，美元／日元= 116.16／ 116.26。

求英镑对日元的套算汇率。

8．已知某日伦敦外汇市场上，英镑／美元= 1.7320／

1.7460，英镑／港元= 10.6110／l 0.6320。

求以下两个汇率： (1)港元／美元； (2)美元／港元。

9．若某日伦敦市场即期汇率为英镑／美元= 1.8545／55，三个月远期点数为55／65，计算： (1)英镑兑美元的即期汇率中间价； (2)三个月远期汇率。

3 / 5

10.美国的利率水平为

2.5％（年率），英国的利率水平为5％，英镑对美元的即期汇率为1英镑＝

1.5750美元，问：

（1）美元未来是会升水还是贴水？ （2）英镑对美元的三个月远期汇率是多少？ 11.已知伦敦外汇市场的外汇牌价为： 即期汇率：1英镑＝ 1.5800-

1.5820美元，3个月远期：70-90 问：

（1）美元3个月远期的汇率是多少？

（2）某商人如卖出3个月远期美元$10，000，届时可以换回多少英镑？（保留小数点后两位）

12.假设汇率： ￡1=US$

1.9680/90，US$1=SKr

1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。 13.假设汇率： US$1=￥JP

125.50/70，US$1=HK$

4 / 5

7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。 14.已知美元/加元 1.2350/70，美元/挪威克朗

5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗，汇率是多少？如果持有500万加元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？

5 / 5